[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪中性20181128

市场情绪中性兴业期权水晶球20181128特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:5分(情绪中性)目标日期:2018.11.29(星期四)简明观点:期权市场数据显示波动率风险溢价保持谨慎,其边际变动指数转为乐观,看涨期权隐含波动率斜率和波动率期限结构指数为中性,总体而言期权市场情绪为中性 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一个交易日期权市场数据的市场审查表明,波动风险溢价仍然很谨慎。看涨期权的隐含波动率斜率、波动率期限结构指数和波动率风险溢价的边际变动指数是中性的。总的来说,期权市场情绪是谨慎的。 从目标盘中走势来看,早盘开盘后上涨迅速,下午保持窄幅震荡趋势。最终目标全天上涨1.11%,50指数上涨1.12%。目标的趋势高于水晶球指数的预期。 2.短期判断截至周三市场收盘,兴业银行的水晶球计时指数转到5点(情绪中立)。期权市场数据显示,波动率风险溢价保持谨慎,其边际变动指数转为乐观。看涨期权的隐含波动率斜率对波动率期限结构指数是中性的,期权市场的整体情绪是中性的。 附表注释:本文报告摘自法国兴业证券经济金融研究所发表的研究报告。有关报告和相关风险提示的详细信息,请参考报告的完整版本。

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